BASEL I dan BASEL II

Basel I

     Adalah putaran pertimbangan oleh gubernur bank sentral dari seluruh dunia, dan pada tahun 1988, Komite Basel (BCBS) di Basel , Swiss , menerbitkan satu set persyaratan modal minimal untuk bank-bank. Hal ini juga dikenal sebagai Basel Accord 1988, dan ditegakkan oleh hukum dalam Kelompok Sepuluh (G-10) negara pada tahun 1992.

Penetapan Basel 1

v  Secara internasional dibutuhkan suatu keragaman regulasi secara global atau internasional yang akan menjadi suatu acuan bagi regulator pada masing-masing Negara.

v  Pandangan dan pemikiran ini yang menjadi dasar munculnya kesepakatan Basel – basel accord.

Kesepakatan Basel 1

v  Pada tahun 1974 dicetuskan komite basel – the basel committee.

v   Fungsi untuk pengawasan dibidang perbankan.

v   pembentukan komite basel diprakarsai oleh gubernur bank sentral the group of ten (G10).

Tujuan utama Pengembangkan Kesepakatan Basel I

v   Meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional.

v  Untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional.

v  Untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksertaan dalam persaingan – competitive inqualities – antara bank – bank yang aktif secara internasional.

Konsep Kesepakatan Basel 1

v   Pengukuran kecukupan modal menurut kredit didasari oleh beberapa kalkulasi terdiri dari :

   Ø   Bobot risiko aktiva dan bobot risiko.

   Ø   Penyertaan dengan risiko kredit.

   Ø  Target rasio modal dan kalklasi modal yang memenuhi syarat.

   Ø  Kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat.

   Ø  Struktur modal.

Kelemahan Kesepakatan Basel I

v   Pendekatan portofolio belum diakomodasi.

v   Netting belum diizinkan.

v   Eksposur risiko pada pada Basel I diregulasi secara samar-samar.

v  Pendekatan Basel I memberikan  pembobotan pada bobot risiko aktiva yang sama terhadap semua pinjaman korporat tanpa memperdulikan peringkat kredit dari debitur.

Basel II

     Adalah yang kedua dari Basel Accord, yang rekomendasi mengenai hukum perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan. Basel II, awalnya diterbitkan pada bulan Juni 2004, dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standar internasional untuk regulator perbankan untuk mengontrol berapa banyak kebutuhan modal bank-bank untuk menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis bank resiko keuangan dan operasional (dan ekonomi keseluruhan) wajah. Salah satu fokus adalah untuk menjaga konsistensi peraturan yang cukup sehingga hal ini tidak menjadi sumber ketidaksetaraan antara bank-bank internasional yang kompetitif aktif. Advokat Basel II percaya bahwa standar internasional seperti dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional dari jenis masalah yang mungkin timbul harus sebuah bank besar atau serangkaian keruntuhan bank. Dalam teori, Basel II berupaya mencapai hal ini dengan mendirikan risiko dan persyaratan pengelolaan modal yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memilki modal yang memadai untuk resiko bank menghadapkan sendiri untuk melalui pemberian pinjaman dan praktik investasi.

Kesepakatan Basel II

v  Dalam the market risk amendement in 1996 mengizinkan bank  menggunakan model internal untuk mengukur risiko kredit.

v  Komite Basel pada tahun 1999 meningkatkan kerja sama dengan bank utama dari Negara anggota dalam mengembangkan kesepakatan modal yang baru (capital accord).

v   Kenal dengan nama Kesepakatan Basel II.

Basel II ; Mencapai Tujuan

v  Menggunakan tiga pilar untuk keseimbangan antara modal yang sesuai persyaratan dengan modal ekonomis.

v  Mendorong integrasi pengukuran risiko ke dalam proses manajemen.

v  Mencapai sensitivitas risiko kredit yang lebih tinggi.

v  Menciptakan flesibilitas dalam memilih pendekatan dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan.

Regulasi Tiga Pilar 

v  Pilar 1 – Kewajiban penyediaan modal minimum.

Kesepakatan pilar pertama dengan pemeliharaan modal peraturan dihitung untuk tiga komponen utama resiko yang dihadapi bank: resiko kredit , resiko operasional , dan resiko pasar . Resiko lain tidak dianggap sepenuhnya diukur pada tahap ini.

v  Pilar 2 – Tinjauan berdasarkan regulasi.

Kesepakatan Pilar kedua dengan respon peraturan untuk pilar pertama, memberikan regulator jauh lebih baik atas yang tersedia untuk mereka di bawah Basel I. Hal ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua resiko lainnya mungkin menghadapi bank, seperti resiko sistemik , resiko pensiun , resiko konsentrasi , resiko strategik , resiko reputasi , resiko likuiditas dan resiko hukum , yang menggabungkan kesepakatan itu di bawah judul resiko residual.

v  Pilar 3 – Disiplin pasar yang efektif

Pilar ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan modal minimum dan proses review pengawasan dengan mengembangkan satu set  persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk mengukur kecukupan modal suatu institusi. Pasar disiplin 

suplemen ketentuan sebagaimana berbagi informasi memfasilitasi penilaian bank oleh orang lain termasuk investor, analis, 

pelanggan, bank lain dan lembaga rating yang mengarah ke tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari pilar ketiga adalah untuk 

memungkinkan disiplin pasar untuk beroperasi dengan mewajibkan lembaga untuk mengungkapkan rincian tentang ruang lingkup aplikasi eksposur, modal, resiko, proses penilaian resiko dan kecukupan modal lembaga. Ini harus konsisten dengan bagaimana manajemen senior termasuk papan menilai dan mengelola resiko lembaga.